Стоимость европейских CDS повысилась на фоне ожиданий статданных из США

Страхи перед публикацией сегодня вечером статданных по американской безработице обвалили стоимость страховок от дефолта на европейских рынках суверенных долговых обязательств.

Рекордсменом по росту стоимости страховки стали Италия, CDS по ней подскочили до 399 пунктов — это рекордное значение, пишет Bloomberg.

Сейчас уровень безработицы в США примерно на уровне 9,2%, и аналитики опасаются, что затянувшееся утверждение нового потолка госдолга США и последующее снижение кредитного рейтинга крупнейшей экономики мира агентством S&P c высшего уровня ААА до АА+, что вызвало двухнедельное падение на фондовых рынках по всему миру, может сказаться на уровне занятости в августе.

Дефолтные кредитные свопы, определяющие стоимость страховки от дефолта и, как следствие, ожидание вероятности самого дефолта, по Испании поднялись на 9 пунктов до 383, в то время как аналогичные контракты по Ирландии подскочили на 21 пункт до 798.

Корпоративные кредиты в Европе также были сегодня под давлением, средний индекс CDS по 40 крупнейшим компаниям с наиболее высоким кредитным рейтингом поднялся на 22 пукта до 676. Все эти показатели указывают на снижение качества кредитных портфелей у держателей бумаг этих стран и компаний.

Стоимость базисного пункта по кредитно-дефолтному свопу, который защищает от дефолта эмитента на сумму 10 млн евро на пять лет равна 1 000 евро в год. Своп оплачивается покупателем по номинальной стоимости в обмен на ценные бумаги или наличные, эквивалентные ожидаемой вероятности того, что заемщик обанкротится и не отдаст долг, предусмотренный его долговым соглашением.