Волатильность рубля достигла максимума с ноября 2020 года

Вмененная волатильность рубля, рассчитанная по ценам одномесячных опционов на пару доллар-рубль, достигла 20,7%, сообщает РБК со ссылкой на данные терминала Bloomberg.

Вмененная волатильность показывает, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса. По данному параметру российский рубль с 10 января вышел на второе место среди валют развивающихся стран. Первое место — у турецкой лиры. Еще 31 декабря рубль занимал пятую строчку — помимо лиры, впереди него были чилийский песо, бразильский реал и южноафриканский рэнд.

Наблюдаемое значение волатильности для рубля — рекорд с ноября 2020 года. В начале эпидемии коронавируса, когда рубль обвалился с уровней в районе 60-65 рублей до 80 рублей на пике, месячная волатильность достигала 35%.

Еще в октябре—ноябре 2021 года доллар торговался по 70–72 руб. Сегодня же курс доллара на Московской бирже поднимался выше 79 руб., на пике он достигал 79,4 руб., свидетельствуют данные торгов. После заявления Центробанка о прекращении закупок валюты по бюджетному правилу российская валюта несколько скорректировалась — до 78,3 руб. за доллар.